Testergebnissen ist entscheidend fur die Bestimmung der Tragfahigkeit eines Handelssystems. Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting: Interpretation der Vergangenheit. Grundlagen Backtesting bezieht sich auf die Anwendung eines Handelssystems auf historische Daten, um zu uberprufen, wie ein System wahrend des Trainings durchgefuhrt worden ware Den angegebenen Zeitraum. Viele der heutigen Handelsplattformen unterstutzen Backtests.
Handler konnen Ideen mit wenigen Tastenanschlagen testen und Einblicke in die Effektivitat einer Idee erhalten, ohne Geld in einem Handelskonto zu riskieren. wie ein gleitender Durchschnitt Crossover auf historische Daten oder komplexere Systeme mit einer Vielzahl von Eingaben und Trigger ausfuhren wurde. Solange eine Idee quantifiziert werden kann, kann sie ruckgangig gemacht werden. Einige Handler und Investoren konnen die Expertise eines qualifizierten Programmierers, um die Idee in eine testable Form entwickeln zu suchen. Typischerweise handelt es sich um einen Programmierer, der die Idee in die proprietare Sprache codiert, die von der Handelsplattform gehostet wird. Der Programmierer kann benutzerdefinierte Eingabevariablen enthalten, die es dem Handler ermoglichen, das System zu optimieren.
Der Handler konnte backtest, um zu bestimmen, welche Langen der gleitenden Durchschnitte das beste auf den historischen Daten durchgefuhrt hatten. Mehr Einblick in das Electronic Trading Tutorial. Optimierungsstudien Viele Handelsplattformen ermoglichen auch Optimierungsstudien.
Dies beinhaltet die Eingabe eines Bereichs fur die angegebene Eingabe und lassen Sie den Computer die Mathematik, um herauszufinden, welche Eingaben wurden die besten durchgefuhrt haben. Optimierung kann die Mathematik fur zwei oder mehr Variablen kombinieren, um zu bestimmen, welche Ebenen zusammen das beste Ergebnis erzielt haben. Beispielsweise konnen Handler dem Programm mitteilen, welche Eingaben sie in ihre Strategie aufnehmen wollen, die dann unter Berucksichtigung der getesteten historischen Daten auf ihre idealen Gewichte optimiert wurden. Backtesting kann spannend sein, indem ein unrentables System oft mit wenigen Optimierungen magisch in eine Geldmaschine verwandelt werden kann.
Leider tweaking ein System, um das gro? te Niveau der Vergangenheit Rentabilitat zu erreichen fuhrt oft zu einem System, das schlecht im realen Handel ausfuhren wird. Diese Uberoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Kurvenanpassung ist die Verwendung von Optimierungsanalysen, um die hochste Anzahl von Gewinntransaktionen mit dem gro? ten Gewinn aus den in der Testperiode verwendeten historischen Daten zu schaffen.
Ergebnissen eindrucksvoll aussieht, fuhrt die Kurvenanpassung zu unzuverlassigen Systemen, da die Ergebnisse im Wesentlichen nur fur diese bestimmten Daten und Zeitraume angepasst sind. Backtesting und Optimierung bieten viele Vorteile fur einen Handler, aber dies ist nur ein Teil des Prozesses bei der Bewertung eines potenziellen Handelssystems. Phase nicht verwendet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Simple Moving Averages, die Trends Stand Out darstellen. Daten Beim Testen einer Idee auf historische Daten ist es vorteilhaft, einen Zeitraum von historischen Daten fur Testzwecke zu reservieren.
Dieses Setup ist ein wichtiger Teil des Evaluierungsprozesses, da es eine Moglichkeit bietet, die Idee auf Daten zu testen, die nicht Bestandteil des Optimierungsmodells waren. Im realen Handel, vorgehen konnte. Testen reserviert werden sollen. Daten sollten fur die Erstprufung und Optimierung verwendet werden. zeigt eine Zeitlinie, in der ein Drittel der historischen Daten fur einen Test au? Anteil aufweisen, der unmittelbar der Vorwartsleistung vorausgeht. Daten angewendet zu werden.
Daten auswerten und vergleichen. Korrelation bezieht sich auf Ahnlichkeiten zwischen den Leistungen und den Gesamttrends der beiden Datensatze. Daten getestet und optimiert wurden und dann auf Daten au? erhalb der Abtastwerte angewendet wurden. Daten vollstandig fehlgeschlagen ist. Abbildung 2: Zwei Aktienkurven.
Die Handelsdaten vor jedem gelben Pfeil stehen fur Stichprobenprufung. Die zwischen den gelben und roten Pfeilen erzeugten Trades deuten auf Proben au? erhalb des Tests hin. Handel nicht gut funktioniert.
Tests, die als Vorwartsleistungstests bekannt sind. Fur weitere Informationen uber die Prognose, siehe Financial Forecasting: Die Bayessche Methode. Forward Performance Testing Basics Forward Performance Testing, auch bekannt als Papierhandel. Daten, auf denen ein System ausgewertet werden kann. Es wird auch Papierhandel genannt, da alle Trades auf Papier ausgefuhrt werden, nur dass Handelseintrage und Exits zusammen mit einem Gewinn oder Verlust fur das System dokumentiert werden, aber keine echten Trades ausgefuhrt werden. Ein wichtiger Aspekt der Vorwartsleistungstests ist, der Systemlogik genau anders zu folgen, es wird schwierig, wenn nicht unmoglich, diesen Schritt des Prozesses genau zu bewerten.
Eintrage und Ausfahrten und vermeiden Verhalten wie Cherry Kommissionierung Trades oder nicht einschlie? lich eines Handels auf Papier Rationalisierung, dass ich nie diesen Handel genommen hatte. Wenn der Handel nach der Systemlogik aufgetreten ware, sollte er dokumentiert und ausgewertet werden. Konto, in dem Trades platziert werden konnen und der entsprechende Gewinn und Verlust berechnet. realistische Atmosphare geschaffen werden, auf der der Handel praktiziert und das System weiter beurteilt werden kann.
Abbildung 2 zeigt auch die Ergebnisse fur Vorwartsleistungstests an zwei Systemen. Das in der rechten Grafik gezeigte System arbeitet jedoch weiterhin gut durch alle Phasen, einschlie? Markt implementiert zu werden. Das Bottom Line Backtesting ist ein wertvolles Werkzeug in den meisten Handelsplattformen.
Tests sorgen, konnen Handler eine praktische und effiziente Methode zur Bewertung einer Handelsidee und eines Systems darstellen. Da die meisten Trader Optimierungstechniken im Backtesting einsetzen, ist es wichtig, dass dann das System auf saubere Daten ausgewertet wird, um seine Lebensfahigkeit zu bestimmen. Tests bietet eine weitere Ebene der Sicherheit, bevor sie ein System in den Markt riskant echtes Geld. Tests erhohen die Wahrscheinlichkeit, dass ein System im eigentlichen Handel gut abschneiden wird.